「Traders Dynamic Index」を試してみた

Traders Dynamic Indexについて

「Traders Dynamic Index」を利用したロジックはこちらで紹介されています。

EAによる自動売買の条件

▶利用するインジケーター

    • Traders Dynamic Index

▶時間足 1時間

▶通貨ペア ユーロドル

▶エントリーポイント

●買いポイント
以下の条件を満たした時

    • RSI(緑線)>50
    • RSI(緑線)>MLB(黄線)
    • RSI(緑線)>TSL(赤線)

●売りポイント
買いと逆

▶決済ポイント

●RSI(緑線)とTSL(赤線)が交差

バックテストの結果

こちらの手法も忠実に再現すると期待どおりの結果にはならないようです。
ただし、こちらは結構奥が深いような気がします。

というのは、売買のチャートを見てみると、エントリー自体はなかなかいいポイントでしているような気がするんでね。
決済のポイントがちょっと適切じゃないような気がします。
一工夫すれば爆発的に稼げるEAが作れるかもしれませんね。


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21 Responses to “「Traders Dynamic Index」を試してみた”

  1. peko33 より:

    Michi 様

    こんばんは、peko33です。

    早々の両案件EA化、検証有難う御座います。
    こんなに早く実践頂けるとは思いませんでした。
    これも「EA EDITOR」で作成されたのでしょうか?

    結果からしてオリジナルロジックでの自動売買無理なようですね。 

    ただ、ブレイクアウト的なトレンドは的確に捉えているのでレンジや緩やかなトレンドのようにRSIとTSLが頻繁にクロスするような相場ではボコボコにされますね。

    検証依頼する時から何となく感じていましたが、RSI 50%境界での売り買いでどうにかなるのではと密かに思っておりました。残念です^^;

    Michi様が言われるように出口戦略ロジックを考えないと自動売買は無理なようですね。

    「EA EDITOR」はMichi様経由で購入しますね。
    早く自分でEA化検証出来るようになってMiち様と情報交換で来るようになりたいと思います。

    「Traders Dynamic Index」は裁量トレードの補助インジとして当面は使い倒しますのでEA化に関わる進展情報が有ればまた連絡させて頂きます。

    今回は早々のご対応に感謝致しますm(__)m

    • Michi Michi より:

      peko33さん、こんばんは。

      今回のEAは2つともMT4EAエディターで手動変更なしで作ることができました。
      残念ですが、オリジナルのロジックそのままだと自動売買はちょっと難しいような気がします。
      ただし、トレンドとレンジを判断するようなインジケータを絡めれば、もしかしたら良くなるのかもしれないって思うくらい、「Traders Dynamic Index」は奥の深いインジケーターだと思います。

      これからも面白そうなロジックを紹介して頂ければ嬉しいです。
      よろしくお願いいたしますm(__)m

  2. peko33 より:

    Michi 様

    こんにちは、peko33です。

    2013年11月5日 12:26 PM書き込みですが、誤字脱字及び間延びなコメント申し訳ありません。

    削除頂ければ再投稿しますので宜しくお願いします。

    • Michi Michi より:

      了解です。
      ついでに

      「3.TMSローソク足2本以内(5SMA前2本)で平均足が赤から青に変色」

      というのがちょっと意味がわからないので詳しく教えて頂ければ助かります。

  3. peko33 より:

    Michi 様

    Michiさん、こんにちは。 peko33です。
    ご返信有難う御座います。

    >ただし、トレンドとレンジを判断するようなインジケータを絡めれば、もしかしたら良
    >くなるのかもしれないって思うくらい、「Traders Dynamic Index」は奥の深いインジ
    >ケーターだと思います。

    全く同感です。また、ご協力且つ、可能性を抱いて頂き嬉しく思います。
    そこでFOREXFACTORY海外フォーラムのスレッド手法を参考に自動売買EA化、検証を再提案したいと思いますのでご検討願います。

    Michiさん提言のトレンドとレンジを判断するインジにオシレータ―系の「ストキャスティクス」を使います。

    ストキャスティクスの買われ過ぎ(>80%)、または売られすぎ(<20%)の順張りで最終的な売買戦略の出入口にするものです。
    トレンド継続の場合はイケイケの頂きですが、チョイ買われ又は売られ過ぎの場合の自動売買時の追随性が少し気になりますがEA化時間足を長時間足にすることでカバー出来ないかと考えております。

    以下、EA化検証のチャート構成と自動売買ルールを下記します。
    また、キャプチャイメージ画像(2013/11/5 7:30)も添付しましたので確認願います。

    「メインチャート」
    ・Trading Made Simple(以下:TMS)手法で使われているチャート
    ・平均足と期間5の単純移動平均線(5SMA、黄色い線)
    ※5SMAは、ローソク足2本分右にシフト設定(表示移動:2)したもの。

    「サブウインドウインジケータ」
    ・Traders Dynamic Index(以下:TDI):RSIとTSLのみ使用、MLB他は非表示で未使用
    ・ストキャスティクス(パラメータはデフォルト設定:5、3、3)
    海外フォーラム(FF)では8、3、3が主流のようでしたがK%期間を長くするほど滑らかになるがメインチャートとTDIにはデフォルト設定の5、3、3が一番フィットとているような気がします。

    「時間足」 1時間
    1時間足以上:長時間足になるほどダマシが減少するもSL設定が深くなる

    「通貨ペア」 ユーロドル or ドル円
    基本的に通貨ペアに左右されないと思いますがボラの高いメジャー通貨ペア

    「エントリーポイント」
    ●買いポイント
    以下の条件を順に満たした場合のみエントリーする。
    1.RSI(緑線)とTSL(赤線)のゴールデンクロス
    2.RSI(緑線)>50
    3.TMS平均足2本以内(5 SMAライン前の2本)で平均足が赤から青に変色

    「Michiさんからご確認事項」
    5 SMA(黄色)のパラメータ(表示移動デフォルト:0)数値を2(未来側に平均足2本分シフト)に設定しています。
    未来側平均足2本共転換変色またはどちらかが転換変色の場合に条件満足となります。
    買いの場合は赤色から青色の変色となります。
    添付イメージ画像に前1.項のRSIクロス部位の数点に白囲い(□)を付記しましたのでご確認下さい。

    4.ストキャスK%が80%以上

    ●売りポイント
    .RSI(緑線)とTSL(赤線)のデッドクロスとストキャスK%の20%以下の条件を除き買い条件の逆になります。

    「決済ポイント」
    ●ストキャスK%が買の場合は80%下抜け、売りの場合は20%上ぬけ
    ※決済後K%が売買条件を再度満たして条件復帰した場合は再エントリー

    「SL設定ポイント」
    売買エントリー平均足の1本前の最安値+通貨ペアスプレッド

    文章力が弱くて申し訳ありません。
    詰めの甘いところとか疑義不明部分は情報交換しましょう。
    少し長くなりましたが、EA化再検証をご検討頂けたら幸いです。

  4. peko33 より:

    Michi 様

    peko33です。

    Michiご確認事項部の誤記訂正です。

    未来側平均足2本共転換変色またはどちらかが転換変色の・・・
     ↓
    未来側平均足2本共転換変色または2本目平均足の転換変色の・・・

    要はこの平均足2本で転換確認をしようとするものですがご理解頂けたでしょうか?

    • Michi Michi より:

      peko33さん、おはようございます。

      すみません、読解力がなくて大変申し訳ないんですが、

      「未来側平均足2本」

      というのは添付していただいたチャートでいうとどの足のことなのでしょうか?

  5. peko33 より:

    Michi 様

    本日外出しておりましたのでご連絡が遅れましたm(__)m

    5SMAを平均足2本分を右にずらすことを「未来」と表現したため混乱させてしまいましたね。申し訳ないですm(__)m

    さて、問合せの件ですが添付画像の四角で囲んだ2本の平均足ローソクになります。

    USDJPY 1H足 HeikenAshi_DMに5SMAデフォルト設定後、5SMAのプロパティ編集で「表示移動」パラメーターを0(ゼロ)から2に変更(5SMAを2本右にシフト)してご確認下さい。

    5SMA表示移動0(ゼロ:デフォルト)から右に2本ずれた間の平均足2本が対象になります(=添付チャートの四角囲いの2本)。

    Michiさんさえ良ければ提案書として整理資料を送付させて頂きますのでご一考願います。

    • Michi Michi より:

      peko33さん、こんばんは。

      申し訳ないんですが

      「5SMA表示移動0(ゼロ:デフォルト)から右に2本ずれた間の平均足2本」

      というのがどうしてもわかりません(泣)

      「現在の足と1つ前の足」ってことではないんですよね?

  6. peko33 より:

    Michi 様

    Michiさん、度々申し訳ありません。
    添付画像にコメント付記しました。

    5SMA(表示移動:0)基準で右側2本で考えて下さい。
    5SMA(表示移動:2)基準では左側2本になります。

    TDIのRSI(緑線)とTSL(赤線)のゴールデンクロス部が略1本目になります。
    次の2本目が転換変色で、且つ5SMA(表示移動:2)を上抜けして終値が確定でTMSチャート条件クリアとなる。

    如何でしょうか?

    • Michi Michi より:

      peko33さん、こんにちは。

      すみません、丁寧に説明して頂いて申し訳ないんですが、ますますわからなくなってしまいました。

      以下、説明していただいた文中でよくわからない点です。

      1.「5SMA(表示移動:0)基準で右側2本で考えて下さい。」

      5SMA(表示移動:0)はそもそも横向きのラインなのでラインより上とか下なら分かりますが、右側となるとよくわかりません。
      ラインの右端より右には平均足はないですし・・・
      5sma0

      2.「5SMA(表示移動:2)基準では左側2本になります。」

      5SMA(表示移動:2)はそもそも横向きのラインなのでラインより上とか下なら分かりますが、左側となるとよくわかりません。
      ラインの左端ははるか過去ですし、ラインの右端の左側となると「空白」が2本分あって更にその左が「現在の足」ですよね?
      5sma2

      3.「TDIのRSI(緑線)とTSL(赤線)のゴールデンクロス部が略1本目になります。」

      「TDIのRSI(緑線)とTSL(赤線)のゴールデンクロス部」はわかりますが、それが「略1本目になる」という意味がわかりません。
      cross

      4.チャートの「この2本」

      白字で「現在の足」と書かれた足の右側2本分の足を「この2本」とされていますが、トレードする際はチャートの最右端の足が「現在の足」となり、その右側には足は表示されません。(当たり前ですが)
      なので現在の足より右側の足をトレードの判断材料にすることは難しいと思います。

      以上がわからない点です。

      で、もしこのロジックがpeko33さんオリジナルのロジックでなく、どこかのサイトに記載してあるものだとすれば、そのサイトのURLを教えて頂けないでしょうか。
      そのほうがもしかしたら理解が早いかもしれませんのでよろしくお願いしますm(__)m

  7. peko33 より:

    Michi さん、こんにちは。文章力が無くて申し訳ありません。

    >となり、その右側には足は表示されません。(当たり前ですが)

    その通りで右側の足は表示されない未確定の未来足です。
    マニュアル裁量トレードの場合は、この未来の平均足2本確定まで待ってエントリー条件の成否を判断します。

    >「TDIのRSI(緑線)とTSL(赤線)のゴールデンクロス部」>はわかりますが、それが「略1本目になる」という意味がわかりません。

    TDIラインクロス時の形成中の足1本と次の2本目形成足の変色確認判断は自動売買プログラムの条件設定には出来ないということでしょうか?

    いずれにしてもTMSとTDI構成のシンプル裁量トレード手法の紹介サイトURLをリンクしておきますのでご確認下さい。
    エントリー条件の判断ルールは同じです。

    http://fxinspect.com/archives/3850

    • Michi Michi より:

      peko33さん、こんばんは。

      http://fxinspect.com/archives/3850
      を拝見してようやく理解できました。

      「TDIがクロスして足2本以内に足の色が変わったらエントリー」

      ってことだったんですね。
      「5SMA」はエントリーには全く関係ないみたいですね^^;
      多分簡単にできると思いますのであとでやってみますね(^^)

  8. peko33 より:

    Michi 様

    こんばんは、peko33です。

    文章力が弱くてご面倒をお掛けしました。

    EA化検証の方、宜しくお願いします。

    • Michi Michi より:

      peko33さん、こんばんは。

      とりあえず買いロジックだけのEAを作ってみたところ、こんな感じになりました。
      http://www.eamt4.net/wp-content/uploads/2013/11/peko33_2.htm

      残念ながら今回は期待したような結果にはなりませんでした。
      条件をいろいろ変えるともしかしたら良くなるのかもしれませんが、エントリーのポイントなどを見るとあんまり期待できないような気もするので今回はこれで終わりにしたいと思います。
      おもしろい情報ありがとうございましたm(__)m

  9. peko33 より:

    Michi 様

    こんばんは。文章力の弱いpeko33です。

    EA化検証有難う御座いました。
    動画内で売買条件のご説明で当方の思惑と異なるところが有りましたのでその内容とMichiさんのご見解を伺いたく連絡させ入て頂きました。

    1.エントリー条件(買条件特化)
    Michiさんのご説明の①~④の全条件をクリアしたところのみエントリーで③の条件が外れればエントリーの対象から外すといったご説明だったと思います。当然のことながらロジックもそうなっているのだと推察します。

    当方思惑は①~④のエントリー条件式ステートメントをループにて一つずつクリアしていきながら最終的に①~④の条件を満足することでエントリーで考えておりました。
    ※TDIゴールデンクロス後デッドクロスは条件クリアはリセット

    但し、エントリーやイグジットはもっとタイトに出来ないと利益は積みあがらないと思います。

    ※エントリー:2本目平均足変色且つ終値が5EMA上抜け確定で即エントリー
    ※イグジット:平均足変色、ストキャスK%80%下抜け即イグジット

    で、返信していて気が付いたのですが、結局TMSやTDIのフィルターに関係なくストキャスの買われすぎ売られすぎゾーン(80%>K%<20%)をタイトに抜くという自動売買ロジックになりますよね^^;

    このロジックで利益が積みあがるのなら既にEA化されていますよね...Michiさんどう思われますか?

    • Michi Michi より:

      peko33さん、こんばんは。

      どう思われますか?
      とのことなんですが、すみません、以下の点がちょっと意味がわからないので教えていただけますか?

      1.

      ①~④の全条件をクリアしたところのみエントリー

      ①~④のエントリー条件式ステートメントをループにて一つずつクリアしていきながら最終的に①~④の条件を満足することでエントリー
      はどう違うのか。

      ※ちなみに今回のEAのエントリー条件は、
      ①TDIがクロスして足2本以内に足の色が赤から青に変わる
      ②RSI(緑線)>50
      ③ストキャスK%が80%以上
      の3つです。

      2.

      「エントリーやイグジットをタイトにする」
      とか
      「買われすぎ売られすぎゾーンをタイトに抜く」
      の「タイト」とはどういう意味なのか。
      条件をきつくするという意味なのか、それとも別の意味?)

  10. peko33 より:

    Michi 様

    こんばんは、peko33です。

    お手間を取らせ申し訳ありません。

    1.については①を二つに分け4つで「順に条件クリア」です。
    K%が80%以上のゾーンはすべてエントリーポイントになります。
    ①TDIがゴールデンクロス
    ②足2本以内に足の色が赤から青に変わる
    ③RSI(緑線)>50
    ④ストキャスK%が80%以上
    プログラムにIF分の条件クリアのようなループ条件式が有るか否かは分かりませんが、①~④までステプバイステップクリアで順に次条件式ステートメントに走るプログラムをイメージしています。
    マニュアル裁量トレードの売買手法をそのまま条件フィルターとして記述しているので機械的な自動売買ではフィルターにならないことに気が付いた次第です。

    ①~④条件が一度に全て揃うポイントは条件が厳しすぎるので検証結果の通りエントリーポイントでは当然のことながら少ないと思うのでEA化の意味が無いですね。

    2.は条件ヒットで即とかピッタリと遅れが無いイメージです。
    ※エントリー:2本目平均足変色且つ終値が5EMA上抜け確定、K%が80%以上で即エントリー → 3本目でエントリーでは無い

    ※イグジット:平均足変色、ストキャスK%80%以下で即決済 → 3本目で決済では無い

    2.の問合せとも関連しますが後段の「ストキャスの買われすぎ売られすぎゾーン(80%>K%<20%)をタイトに抜くという自動売買ロジック」のプログラムが組めればTMS&TDIのフィルターは必要無いと思うのですがどうう思われますか?という意味でした。

  11. Michi Michi より:

    peko33さん、おはようございます。

    いろいろ書いていただいて大変申し訳ないんですが、やはり意味がわからないので残念ながらEAにすることはできそうもありません。
    読解力がなくてすみませんm(__)m

    それから、

    「ストキャスの買われすぎ売られすぎゾーン(80%>K%<20%)をタイトに抜くという自動売買ロジック」

    というのが

    「足の確定を待たずにストキャスの%Kが80%を超えたら売り、20%を下回ったら買う」

    というロジックのことだとすれば、EAは簡単に作ることができると思いますが、勝てるEAにはならないと思います。

    「TMS&TDIのフィルター」というのがどういうものなのかわからないので必要あるか無いかは残念ながらわかりません。

  12. peko33 より:

    Michi 様

    了解です。

    貴ブログサイトを汚してしまったので関連コメント1式を削除されても結構です。お任せします。

    ご面倒をお掛けしましたm(__)m

  13. Michi Michi より:

    peko33さん、こんにちは。

    こちらこそ読解力が足りなくて申し訳ないです。

    関連コメントについては、もしかしたら理解できないのがボクだけでこのブログを読んでいただいている他の方にとっては役に立っているかもしれないので掲載したままにさせていただければと思います。
    今後ともよろしくお願いいたしますm(__)m

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