デブトレFXをバックテストで検証してみた

デブトレFXのフォワードテスト」では、ドル円とNYダウを同時にトレードした場合の傾向を見るためにフォワードテスト用のEAを作ったんですが、思いのほかNYダウのパフォーマンスが悪かったりしたので、やはりドル円とNYダウそれぞれについての傾向を検証する必要があると感じたので、バックテストでも動作するEAを作ってみました。

バックテストの結果

とりあえず、ぱっと見パフォーマンスがよさ気な

ドル円

のバックテストをしてみました。

矢印の画像を読みこんだりするのに非常に時間がかかるので、とりあえず期間は12/1から今日までとしてみました。

以下、結果です。

 

Profit vs Loss

Profit Loss
Num of Trade Num of Trade
15 48.4 16 51.6

 

月別

Profit Loss   Profit Loss
Num of Trade Num of Trade   Num of Trade Num of Trade
1 0 0 0 0   7 0 0 0 0
2 0 0 0 0   8 0 0 0 0
3 0 0 0 0   9 0 0 0 0
4 0 0 0 0   10 0 0 0 0
5 0 0 0 0   11 0 0 0 0
6 0 0 0 0   12 15 48.4 16 51.6

 

曜日別

曜日 Profit Loss
Num of Trade Num of Trade
Sun 1 100 0 0
Mon 3 75 1 25
Tue 3 60 2 40
Wed 3 42.9 4 57.1
Thu 3 42.9 4 57.1
Fri 2 28.6 5 71.4
Sat 0 0 0 0

 

日別

Profit Loss   Profit Loss
Num of Trade Num of Trade   Num of Trade Num of Trade
1 1 100 0 0   17 0 0 1 100
2 1 50 1 50   18 1 50 1 50
3 1 33.3 2 66.7   19 0 0 0 0
4 0 0 2 100   20 0 0 0 0
5 0 0 0 0   21 1 100 0 0
6 0 0 0 0   22 1 100 0 0
7 0 0 0 0   23 0 0 0 0
8 0 0 1 100   24 0 0 1 100
9 0 0 1 100   25 0 0 0 0
10 2 100 0 0   26 0 0 0 0
11 1 33.3 2 66.7   27 0 0 0 0
12 0 0 0 0   28 0 0 0 0
13 1 100 0 0   29 0 0 0 0
14 2 66.7 1 33.3   30 0 0 0 0
15 1 50 1 50   31 0 0 0 0
16 2 50 2 50  

 

時間別

取引回数 vs 時間

勝率 vs 時間

時間 Profit Loss   時間 Profit Loss
Num of Trade Num of Trade   Num of Trade Num of Trade
1 0 0 0 0   13 1 33.3 2 66.7
2 1 100 0 0   14 1 25 3 75
3 1 100 0 0   15 0 0 1 100
4 1 100 0 0   16 1 50 1 50
5 0 0 1 100   17 1 33.3 2 66.7
6 0 0 0 0   18 2 66.7 1 33.3
7 1 100 0 0   19 0 0 0 0
8 2 100 0 0   20 2 100 0 0
9 0 0 1 100   21 0 0 1 100
10 0 0 0 0   22 0 0 1 100
11 0 0 1 100   23 0 0 0 0
12 0 0 1 100   24 1 100 0 0

ボク的評価

サンプル数が少ないのですが、結果だけを見ると勝率は50%を切っていますがリスクリワードの関係でトータルでは利益が出るようでした。
傾向としては、時間別の取引回数を見た場合、下の図のように
01

サーバー時間の12時から15時頃、日本時間で21時頃から24時頃のトレードに大きな損失が出ているようです。
このあたりの時間帯のトレードを回避すればもしかしたら利益アップが望めるのかもしれません(^^)
このあたりのことはまだまだ検証の余地がありそうです。

動画による解説


今回のテストに使用した、バックテストでも利用できるEA(もちろんフォワードテストでも利用できます)、

・devtra_ea_usdjpy_142(ドル円用)
・devtra_ea_nydow_142(ダウ用)

を特典に追加させて頂きますので、ご入用の方は特設ページからダウンロードして使ってみてくださいね。
(注意)
ドル円のバックテストにおいて、ダウの方向性は30分毎に取得する仕様ですので厳密に言うとフォワードテストと若干の誤差が生じる可能性があります。(フォワードテストにおいてはリアルタイムで取得します)
ダウのバックテストにおいても同様のことが言えます。
また、このEAはデブトレFXのロジックを検証するために作ったものなのでリアルトレードでの使用は想定しておりません。ご利用はデモ口座で行って頂くようお願いいたします。


おまけ

森田さんが言うところのドル円とNYダウの相関関係を一目で表示するインジケーターを作ってみました。
結構便利だと思います。
詳しくは動画をご覧ください。

こちらも特典に付けておきますのでご入用の方はご利用下さいね(^^)


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★プログラムに関する話も多分こちらで★
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5 Responses to “デブトレFXをバックテストで検証してみた”

  1. まなと より:

    早速使わせていただきます!
    来年もよろしくお願いします!

    • Michi Michi より:

      まなとさん、明けましておめでとうございます。

      デブトレをご購入いただき誠にありがとうございますm(__)m
      今年もよろしくお願いいたします。

  2. まなと より:

    Michiさんお世話になってます。
    他のサイトでAUDのインジケーターを配布しているところがありますが、こちらで配布する予定はありますか?

    • Michi Michi より:

      まなとさん、明けましておめでとうございます。

      そうなんですか。
      ちょっと調べてみまして、後ほど改めてご連絡いたしますので少々お待ち下さいm(__)m

      • Michi Michi より:

        まなとさん、こんにちは。
        確認してみたところ、AUDUSDのインジケーターを頂くことができるみたいですので、あとでアップしたいと思います。
        少々お待ち下さいね(^^)

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