FXスキャル・タートルEA・アカデミアを完全自動化して検証・レビューしてみた

最近クロスリテイリングさんから、

FXスキャル・タートルEA・アカデミア

というFX商材が発売されました。
結構おもしろげな感じがしたので早速購入して検証してみました。

FXスキャル・タートルEA・アカデミアは半裁量・半自動ツール

販売ページによると、

FXスキャル・タートルEA・アカデミアのトレード手法とは、伝説の投資集団「タートルズ」のトレード魔術をEAに落とし込んだ半裁量、半自動のエントリー、決済ロジックを使ったブレイクアウト手法です。

エントリーから決済までの具体的な流れは、

  1. レンジスキャンというツールで自動的に表示されるラインを目安にブレイクラインを手動で引く
  2. 1で引いたブレイクラインをブレイクすると、ラインタートルEAが自動的にエントリーし、決済ルールに基づいて自動的に3分割決済する。

となります。

また、エントリーの際のロット数は資金量に合わせて自動で調整する機能もついています。

バックテストの結果を検証してみた

販売ページには、推奨4通貨ペア(15分足、30分足)について、タートルEAを擬似的に完全自動にして算出したバックテストの結果が生データで掲載されてます。

これまでクロスリテイリングさんの商材の販売ページではこうしたデータを開示することはあまりなかったと思うのですが、今回は画像のキャプチャーではなく、生データを公開していただいており、購入前にいろんな分析ができるのでとても参考になります。

データの信頼度については、ちょっとだけ過剰な最適化がされた可能性はないとは言い切れませんが、ありがちな改ざんをしたような不自然な形跡はボク的には感じられないので、バックテストとしての信頼性はあるんじゃないかと思いました。

ということで、掲載されているデータを分析してみました。
まず、8つのデータを合算させた結果の概要はこのようになっています。

ぱっと見、損小利大のロジックで、結構いい感じに見えます。
気になるのはシャープレシオがちょっと低い点です。
ちなみにボクがポートフォリオを組む場合はシャープレシオは少なくとも0.15くらいになるように組み合わせるようにしています。

ドローダウンもボク的にはちょっと高い感じがするのですが、一般的には許容の範囲だと思われます。

チャートはこんな感じになります↓

各通貨ペアによってバラツキはありますが、複数通貨ペアを同時に運用することによってリスクが分散され、トータルでは概ね右肩上がりで推移しているようです。
また、複利運用の特徴も期待通りに出ているように思われます。

気になるのはポンド円のロット数の割合が他の通貨ペアに対してちょっと高めで全体に対する影響が大きすぎるように思われるので、リスクの分散を考慮するともう少し比率を下げたほうがいいんじゃないかって感じがしました。

時間帯別のトレード数と損益はこんな感じです。

ロンドンブレイク、ニューヨークブレイクを狙った時間にまんべんなくエントリーしているようですが、利益が大きいのはニューヨークブレイクの時間帯が多いようです。

保有時間別の損益はこんな感じです。

エントリーして短期間で逆行することが比較的多いけれどもトレンドを捉えた場合は利益が大きいという、

ブレイクアウトと3分割決済による損小利大型のEAの典型的な特徴

が出ていると思います。

ということで、100億円を目指せるかどうかは別として、バックテストにおいては販売ページに記載されているようなトレードロジックの特徴を概ね反映しているものと思われます。

なお、2015年と2017年の結果を比較してみると、2017年のパフォーマンスが上がっているようにみえるので、各パラメーターを直近に最適化している可能性は否定できませんが、今後の実際の運用を考慮すれば直近の相場に合わせたのはある意味当然とも言えると思います。

ただし、逆を言えばパラメーターは相場に合わせて今後もある程度調整する必要はあるんじゃないかと思います。

(参考動画:FXスキャル・タートルEA・アカデミアのバックテストデータを分析してみた)

FXスキャル・タートルEA・アカデミアを購入してみた

トレンドラインを使ったEAに非常に興味がありましたし、今回の商材についてのお問合わせや検証依頼をたくさん頂いておりましたので購入してみました。

発売前の予想とはちょっと違っていたんですが、手法的には汎用性が高そうな印象です。

会員ページはこんな感じです。

クロスリテイリングさんのサイトらしく、とても丁寧な作りになっていると思います。
基本的には動画コンテンツを見ながら学習する形式ですが、PDFの講義資料も提供されるので、勉強の時間があまりなかったり、夜中に音声を出したりできない場合は重宝すると思います。

講義は3ヶ月に渡って行われ、コンテンツは順次小出しで提供されるようです。

せっかちなボク的には全てのコンテンツを最初から提供して頂きたいと思ってしまうのですが、基礎からじっくり順番に勉強する場合はこのような形式もアリなのかもしれません。

チャートを表示させてみた

RangeScan(なぞり書きツール)によってレンジ相場の予想幅ラインが2本自動で示され、条件に合致すればそのラインをなぞる形で手動でブレイクラインを引くことになります。

ラインブレイクでエントリー、3分割で決済

エントリーと決済のポイントはこんな感じになると思います。

エントリーは、手動で書いたラインのブレイクが確定した次の足となります。

決済は以下の条件で3分割で行われます。

  1. 瞬間的に利益をあげる「利益固定」
  2. 反転ポイントを捉える「トレンド転換前」の決済
  3. 利益を最大限引き伸ばす「トレーリング」の自動化

FXスキャル・タートルEA・アカデミアが目指すのは上のチャートのような場面のトレードだと思われます。

チャートの目視による過去検証をしてみた

過去検証は難しい?

一つ目のポジションの決済がプラスで終われば、ストップが建値に移動され、負けがなくなるというこのロジックの性質上、エントリーポイントの精度はとても重要になると思われます。

ということで、どんな点がエントリーポイントになるのか、チャートを目視して過去検証をすることにしました。

が・・・・

なんと、エントリーポイントの目安となるレンジスキャン

直近のレンジ範囲しか示さない

ということがわかりました。

なぜこのような仕様にしたのか不明ですが、このことは

過去検証をする上でかなり痛手、というか、致命的に不便だと思います(T_T)

ストラテジーテスターを走らせれば、一応過去のレンジのポイントを一瞬表示させることは可能です。

ただ、重ねてすごく残念なことではありますが、
RangeScan動作がものすごく重く
かなりの高性能マシンでなければまともにストラテジーテスターを走らせることは困難と思われ、このことも過去検証を難しくしている要因の一つになっています。
(この症状は最新バージョンでは改善されたようです。2017/12/22現在)

過去検証ができないということは、まさに
彼を知らずして己を知らざれば、戦うごとに必ず殆うし
って感じでして、この手法を習得する上でデメリットだと思います(T_T)

RangeScanの過去の表示位置を表示するインジケーターを作ってみた

ということで、過去検証をするために、RangeScanの過去の表示位置を表示するインジケーター

RS_ALL(レンジスキャンオール)

を作って確認してみました。

これで一応過去検証が簡単にできるようになります。

手動ライン描画の可否を判定するインジケーターを作ってみた

ある条件が整えば、RangeScanが示す2本のラインのうちの一方をでなぞり、裁量によって手動でブレイクラインを引く必要があります。

この裁量は、かなり明確なルール化がされているので、それに従う場合、最初に条件が整ったポイントを示すインジケーター

turtle_dicision

を作って手動のラインはどこに引けるのかを確認してみました。

(※一瞬でも条件に合致すればサインを出すようにしています)

目視検証の結果の第一印象

  • RangeScanの幅は、点灯時点でその範囲内に収まる確率が99.73%くらいの結構広めで設定されており、収束場面を経過してそれを超えるくらいの異常事態をブレイクととらえるエントリーは結構王道で妥当でおもしろいのかも。
  • ただし、上のラインは同時に反発のラインでもあるので、ある程度のダマシは避けられないのかも。
  • 値動きの時間的な変動率(一定時間にどれだけ動いたかなど)をあまり考慮せず、単にラインを超えたところで大きな利益を狙っていく今回のブレイクアウトロジックの場合、足が確定してからのエントリーのほうがもしかしたら安定するのかも。
  • ヒゲがRangeScanを超えて以降逆行することが結構あるので、足が確定してからのエントリーは、結構フィルターになっているのかも。
    おのずと線を引いてもエントリーしない場面が結構多いのかも。

自動でブレイクラインを引いてバックテストをしてみた

目視による検証が結構よさげに思えたので、自動でブレイクラインを引くインジケーター

turtle_auto_line

を作ってラインを引く作業を完全自動化して、バックテストによる過去検証をしてみました。


本来、FXスキャル・タートルEA・アカデミアの手法はブレイクラインは裁量を加えて手動で引くというもので、適切な裁量を加えることができればメリットになると思います。
適切な裁量を加えるためにはロジックの基本性能を理解し、デフォルトの利確や損切値の設定等を鵜呑みにすることなく、常に相場の変化に対応することが必要になります。
完全自動化によるデータ取りの意味は多分こんなところにあります。

▶テスト条件

  • 時間足:15分足
  • 期間:2017.10.1~2017.12.21
  • トレード時間帯:サーバー時間で10:00~21:00
  • その他の設定:デフォルト

結果はこんな感じになりました。

http://www.eamt4.net/wp-content/uploads/2017/12/eurjpy_15_10_1221.htm

販売ページに掲載されているバックテストの結果(2017年の9月まで)を分析してみると、タートルEAのデフォルトのパラメーターの設定は、直近相場にある程度フィットしていると思われ、テストしてみると10月以降についてもこの場合はなかなかよさげな結果になったように思えます。

(参考動画:FXスキャル・タートルEA・アカデミアをちょっと検証してみた

思ったこと

以下、FXスキャル・タートルEA・アカデミアを試してみての第一印象などを徒然なるままに書きたいと思います。

  • トレンドラインは斜めに引くこともできるので応用範囲が広く、いろんな場面で利用できるかも。実はこれが一番ありがたくてうれしいかも。
  • タートルEAのパラメーターは時間足や相場によって変えたほうがいいパフォーマンスを引き出せるかも。ただし、その設定を手動で探し出すのはかなり難しいかも。
  • 「利大」の場面は頻繁にあるわけじゃないので結構忍耐が必要かも。
  • 第1の利食いは第2第3と比較すると大きくないので、どうせならもっと幅を狭めて早めにブレイクイーブンに持っていくのも一つの選択かも。
  • 「抜けたと思ったけど実はまだレンジだった」という相場は結構な往復ビンタを食らう可能性があり、一番苦手だと思うので、レンジ用のロジックを併用してリスクヘッジをするというのも結構いいかも。
  • ブレイクラインの設定はいろんなパターンが考えらるので、いろいろ試してみるのはおもしろいかも。

今後のこと

今回の商材は応用範囲が広いのでオンラインセミナーなども楽しみながら勉強したいと思います。

とりあえずこんな感じで。

 


FXスキャル・タートルEA・アカデミアを
専用特典付きで購入する!


特典の詳細

FXスキャル・タートルEA・アカデミア専用の便利なツール等を特典としてプレゼントさせていただきます。

専用特典第1弾

RangeScanの過去の表示位置を表示するインジケーター

RS_ALL(レンジスキャンオール)

機能
  • RangeScanが過去に示した位置を表示します。
  • RangeScanが表示されるポイントでメールを送信することができます。
効果

FXスキャル・タートルEA・アカデミアに付属するなぞり書きツール「RangeScan」は、直近のレンジ範囲しか示さず、過去検証ができないのですが、RS_ALLを使えば過去にレンジスキャンが示した位置を表示するので過去検証が可能となります。

使い方は「タートルEA アカデミア 専用特典の使い方」をご参照ください。

専用特典第2弾

手動ライン描画の可否を判定するインジケーター

turtle_dicision

機能
  • 手動ラインを引く条件に合致したポイントにサインを表示します。
  • 手動ラインを引く条件に合致したタイミングでメールを送信します。

※一瞬でも条件に合致すればサインを出すようにしています。
条件合致が継続している場合はサインは連続して表示しません。
一旦条件に合致しない状態から再び合致する状態になった場合は改めてサインを表示します。

効果

ある条件に適合すれば、RangeScanが示す2本のラインのうちの一方をでなぞり、裁量によって手動でブレイクラインを引く必要がありますが、このインジケーターを使えば条件に合致したタイミングのみでサインを表示し、メールも送信できるので、チャートに張り付く手間が軽減されます。

使い方は「タートルEA アカデミア 専用特典の使い方」をご参照ください。

専用特典第3弾

自動でトレンドラインを引くインジケーター

turtle_auto_line

機能
  • ラインを引く条件に合致したポイントで、RangeScanから任意のpips離れた位置に任意の長さで自動でトレンドラインを引きます。
効果

タートルEAと組み合わせることで完全自動のバックテストやフォワードテストができます。

これによってラインの長さやRangeScanとの乖離の違いによる損益のシミュレーション、タートルEAのパラメーターの最適値の検討が可能となります。

また、商材の趣旨に反するので全くオススメはしませんが、

完全自動売買が可能となります。

使い方は「タートルEA アカデミア 専用特典の使い方」をご参照ください。

専用特典第4弾

ダウ理論成立の判断を補助するインジケーター

Dow_Dow_ind

 

機能
  • インジケーターをチャートに適用するとzigzagベースの直近から3つの高値安値が切り上がっているか、切り下がっているか判定して表示します。
効果

Zigzagベースの直近の高値安値が、それぞれ切り上げているのか、切り下げているかを判定することで、ダウ理論に基づいた相場の方向性を探ることに役立ちます。

使い方は「タートルEA アカデミア 専用特典の使い方」をご参照ください。


FXスキャル・タートルEA・アカデミアを
専用特典付きで購入する!


ご注意

  • 特典を受け取るためには購入画面で下の表示がされていることを必ずご確認下さいm(__)m

    ※なお、この商材につきましてはちょっとした理由があって今のところ
    http://www.eamt4.net/1ea#onegai
    に記載している追加の特典の対象から外させていただいておりますm(__)m

インフォトップからの特典の受け取りはこちらをご参照下さい。


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18 Responses to “FXスキャル・タートルEA・アカデミアを完全自動化して検証・レビューしてみた”

  1. arai より:

    いつもお世話になっております。

    やはり裁量が必要だと思います。
    誰でも簡単に儲かれば借金してでも買いますね。
    クロスリテイリングの社員もみんな億万長者になりますね。
    MichiさんのEAに期待します。

    • Michi Michi より:

      araiさん、おはようございます。

      はい、おっしゃるとおり裁量は必要になると思います。
      今後ともどうぞよろしくお願いいたいますm(__)m

  2. シナダ より:

    お世話になります。
    質問よろしいでしょうか?
    会員価格で購入後、こちらの特典を手にいれることはできますか?

    • Michi Michi より:

      シナダさん、おはようございます。

      会員向け販売がすでに終了したようで、お返事が遅くなって申し訳ないんですが、ご質問の件、ボクのところからご購入いただいた方にのみ特典をプレゼントさせていただく予定です。
      どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

  3. fuji より:

    早々検証結果有り難う御座いました。
    ミッチさんのEAありきで是非購入させていただきたいと思います。
    販売リンクが出来ましたらお知らせ頂きたいと思います。
    奥谷さんのセミナーには過去参加し、その都度現代のFXトレードは完全EA化出来なければ自分はメンタル的に困難であるとお伝えしていました。タートルEA!期待しています。

    • Michi Michi より:

      fujiさん、おはようございます。

      いえ、どういたしましてです。
      こちらこそ嬉しいお言葉をいただきありがとうございますm(__)m
      今日の19:00くらいには販売できるようになるみたいなので、どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

  4. pino より:

    質問です。
    先行で会員専用ページから購入してしまい、Michiさんの特典がついたものを手に入れられず困惑しております。今後特典のみでの販売等は可能なのでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    • Michi Michi より:

      pinoさん、おはようございます。

      タートルEAを購入して勉強されているんですね。お疲れ様です(^^)
      スパムに入ってしまったコメントもあったようで、大変失礼いたしましたm(__)m

      ご質問の件、ちょっと法律にふれるようなことがあるような気がして、大変心苦しいのですが特典のみの販売というのはしていないんです。
      大変申し訳ないんですがご理解くださいますようお願いいたしますm(__)m

      • pino より:

        返信ありがとうございます。
        特典だけというのはなかなか難しいですよね。
        ありがとうございました!

        • Michi Michi より:

          pinoさん、おはようございます。
          大変心苦しいのですがどうかご理解頂ければ幸いです。
          今後ともどうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

  5. ジェフ より:

    Michiさん、おはようございます。
    EAを使っていて任意の時間と価格で起動させたい。
    というところで、トレンドラインを使うとはいい考えですね。
    EA任せにして例えば買いのサインが出て次のローソク足が陽線でないときにはスプレッド+含み損になったり、そのままするすると損切に行く場合がありますから。
    私もFindとGetを使ってEAを組んだのですがSellCntの条件判定下で入れても動かず、今は外だししました。(私の場合誰かに渡さないのでまあいいかと(笑)おおよそSEらしくありませんが汗)
    私EAを作ってみて機械的では限界があると痛感しました。(10月丸々の時間と資金を無駄にした気持ちです。)
    なので12月は裁量に取り組みましたよ。ようやくつかみかけたところで年末相場でタイムアウトです(>_<)
    ただ判ったのは裁量は真剣に取り組めば稼げるということです。ま、どんなことも楽に稼げるなんてものはないのではないでしょうか。
    タートルEAのフォワードテスト結果期待しています。

    • Michi Michi より:

      ジェフさん、おはようございます。

      手動のプログラミングはトライ&エラーの繰り返しで結構根気がいりますよね^^;
      Visual Studioみたいな感じでもう少し簡単に組めるようなツールがあればいいのですが・・・

      おっしゃるようにEAに任せっきりだとなかなか思うように利益は上がりませんね。
      ポートフォリオの選定なんかはまさしく裁量ですからね^^;
      タートルEAのフォワードはやっぱりクリスマス相場のような相場は苦手のようです(T_T)
      年明けに期待したいと思います(T_T)

  6. fuji より:

    お世話になっています。
    インフォトップからミッチさんの特典ダウンロードを再度しましたが下記ファイルが含まれていません。

    Dow_Dow_ind
    のダウンロードについて方法をおしらせください。

    • Michi Michi より:

      fujiさん、明けましておめでとうございます。
      お返事が遅くなって大変申し訳ございませんnm(__)m

      すみません、ダウダウインジは特設ページ

      http://www.eamt4.net/fxjoho/turtle/turtle_tokusetu.html

      に入ってダウンロードして頂ければと思います。
      大変お手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたしますm(__)m

  7. ジェフ より:

    Michiさん、こんばんは、今年もよろしくお願いします。

    質問させてください。
    EAを外部から起動させるためにトレンドラインを使う方法以外のことで調査しています。
    SpeedMT4というのがネットに上がっています。
    エントリーのときにlcとtpを同時にセットしてくれる外部アプリです。それだけなのです。
    私としては、トレンドラインでなく、SpeedMT4のように即エントリーして、トレーリングストップや良いタイミングでの利確をEAに任せたいのです。
    外部アプリとEAの連携方法はどうしたらいいでしょうか。(外部アプリでMT4のデータフォルダにテキストファイルを作る方法を試しましたが、反応は遅かった。)
    お時間ありましたら、お答えのほどよろしくお願いします。

    • Michi Michi より:

      ジェフさん、こんばんは。

      ご質問の件、おっしゃるように外部プログラムからMT4を制御したい場面って結構ありますよね。
      ボクもvisualstudio&ShellExecuteなんかを使っていろいろ試してみたことはあるんですが、結構ハードルが高くて挫折中なんです^^;
      全然お役に立てなくてすみませんm(__)m

      • ジェフ より:

        Michi様

        こんばんは。
        返信ありがとうございます。
        色々試されたのですね。
        タートルEAはローソク足の途中でもエントリーできるようになったみたいですね。
        これでも遅いので、また色々やってみます。

        • Michi Michi より:

          ジェフさん、こんばんは。
          タートルEAは色々機能アップしたみたいですが、どの設定がいいのか、なかなか難しそうです。
          検証のしがいがありますね(^^)
          今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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