最近の窓開け・窓埋めのお話

ysorthoさんからおもしろいネタを頂いたのでちょっと調べてみました。
実はボクも先月頃からこの窓埋めについてちょっと気になっていました。

窓開け・窓埋めとは

そもそも窓明け・窓埋めとは何かって話です。
ネットを検索すればいろいろヒットするのでここでは詳しく説明しませんが、簡単に言うと、

▶窓開けとは

休日明けの相場が始まった時、すなわち月曜日の朝のレートと前の週の終わり(土曜日の早朝)のレート値に乖離があり、チャートで見ると隙間が開いているように見える状態のことです。

▶窓埋めとは、

開いた窓を埋めるようなマーケットの動きのことです。

最近の窓開け・窓埋め状況

まず、最近のドル円の窓開け状況です。
チャートを見ればわかるんですが、実は結構な頻度で発生してるんですね。
窓開け・窓埋め

で、窓埋めの状況を詳しく見てみると、9/30は1日以内、9/16は1日強、9/9日は4日弱で窓が埋まっています。
窓埋め

mado_3

mado_4

もちろん窓が必ずすぐに埋まるというわけではなく、例えば4/8は窓を埋めるのに1週間以上かかっています。
(今年に入ってから発生した窓で埋まるのに1週間以上かかったのは、ボクが確認した限りこの1回のみです)
mado_5

ってことで窓が開いた後に埋まる確率っていうのは、かなり高いと言えそうです。

さらに言えば、例えば開いた窓を半分だけ埋めるという条件にすれば、その確率はもっと高くなりそうです。

そんなことをこの1ヶ月、漠然と考えていました。

窓埋め用のEAのロジック

ってことで窓埋め用のEAを作りたいなって思うんですが、おそらくパラメーターの調整に結構時間がかかりそうです。

買いロジックとしては、
こんな条件が考えられると思います。

1.(土曜日の終値-月曜日の始値)>○○以上ならば

2.下降トレンドが上昇トレンドに変われば

2.については月曜日のスタートの値動きを見てみると、一度下げてから戻しに入ることが多いような気がするのでこんな条件が必要かなと。

エントリーのタイミングはとりあえずこんなところかなって思うんですが、一番難しいのは決済のタイミングですね。
これはハッキリ言ってよくわかりません(涙)

窓埋め用のEAが存在していた!

実は窓埋め用のEAが存在していたんですね。

その名も「窓埋めEAプラスアルファ

サイトの「窓埋めEAプラスアルファ稼動映像」っていうのがものすごいことになってます。

これ、一度に複数エントリーするようですのでドローダウンを回避するための決済のロジックがものすごく重要になるんじゃないかと思います。

商品の説明読んでると、ものすごく欲しくなってきました^^;

そもそも週明けの窓埋め、かなりの確率で利益を得られると思われるので裁量でもやれることはやれると思うんですが、最大のネックは
「月曜日の早朝に取引を行わなければならない」

というところにあるんじゃないかと思います。
しかもリスクを分散させるために複数の通貨ペアで行うということになると・・・・
管理も含めてなかなか難しいものがありますね。
やっぱりこういうトレードはEAが最も得意とするところかと(^^)


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★ブログにはちょっと書けないEAの話はこちらで★
★プログラムに関する話も多分こちらで★
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