ATSの期待ボラティリティについて検証してみた

アダムセオリーマスタースクールの期待ボラティリティについて勉強をすすめていたところ、ちょっとした違和感を感じた部分がありましたので、その部分についてちょっとだけ検証してみました。

感じた違和感

本講座の教材のひとつに

トレード記録ノート

というのがありまして、日々のデータを入力すると、

一日のボラティリティの目安

が自動計算されるという便利っぽい機能がついています。

この目安は

◯pips ~ △pips

という形式で出力されるんですが、実は見た瞬間、これはちょっとどうなの?って感じがしました。

◯±□pipsの幅とか◯±◯×◎%の幅

または

△±□pipsの幅とか△±△×◎%の幅

とかだったらなんとなく理解できるんですが、

そもそも◯と△は共に平均値なので、期待値は◯、△の上にも下にも同程度振れる可能性があるのは明らかだと思うんですが、どうなんでしょう・・・?

トレード記録ノートでは2つの値に挟まれた範囲のみを期待ボラティリティの目安にしているのでちょっとだけ違和感を感じてしまいました。

検証してみた

ということで、実際のボラティリティが期待ボラティリティの範囲にどの程度収まるのかをインジケーターを作って検証してみました。

例えばポンドドルで実際のボラティリティが期待ボラティリティの範囲に収まった確率は、

  • 2016年9月 (2/22) 9%
  • 2016年10月 (3/21) 14%
  • 2016年11月 (5/22) 23%
  • 2016年12月 (1/21) 5%
  • 2017年1月 (3/16) 19%

となりました。
他の通貨ペア、他の期間についてもあまり大差はないものと思われます。

これを多いと見るか少ないと見るかは人それぞれだと思いますが、ボク的感覚で言うと

範囲内に収まることもある

といったところかもしれません。

ただ、重要な参考指標であることは間違いなく、どちらかというと
「±◎%」の範囲内的な使い方のほうがボク的にはしっくりくる気がしました。

動画による解説


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8 Responses to “ATSの期待ボラティリティについて検証してみた”

  1. 竹村剛 より:

    ドラステの1分スキャルが出ましたが、どうなのでしょうか?

    • Michi Michi より:

      竹村さん、こんにちは。

      ドラストの1分足の商材は実は過去に何度か販売されていました。
      その際に色々調べたりしたんですが、情報が少なかったので残念ながらボクは購入しませんでした。
      なので、残念ながらどんな感じなのかはわからないです・・・
      スミマセンm(__)m

      • 竹村剛 より:

        ありがとうございます。ちょっと、やってみます。

        • Michi Michi より:

          竹村さん、こんばんは。
          いえ、どういたしましてです。
          何かおもしろいことを発見したら是非教えて下さいね(^^)

  2. 金子 より:

    ATSに参加して実践しています。
    期待ボラの検証、非常に参考になります。
    期待ボラを念頭に利食する場合、その日のボラが期待ボラを上回ればいいということになると思うのですが、その割合はどの程度になるのか、確認することはできないでしょうか?
    お手すきの際によろしくお願いいたします。

    • Michi Michi より:

      金子さん、こんばんは。

      > その日のボラが期待ボラを上回ればいいということになると思うのですが

      確かにその日のボラが期待ボラを上回る確率が高ければ、確信をもって推移を見守ることができるということになると思います(^^)

      ということで、確かめてみました。

      結果はこんな感じです。

      2016年9月 (8/22) 36%
      2016年10月 (8/21) 38%
      2016年11月 (12/22) 55%
      2016年12月 (9/21) 43%
      2017年1月 (10/16) 63%

      5か月間のトータルだと
      (47/102) 46%
      ということになりました。

      考えてみるとこれ、確率統計的には正規分布だと思われますので、期間が十分に長ければ多分50%に近づくんじゃないかと思います。

      なので、その日のボラティリティは期待ボラティリティを上回ることもあれば、上回らないこともある、という感じでしょうか・・・^^;

      追記
      動画も作ったので参考にしてみてくださいね(^^)
      https://www.youtube.com/watch?v=6vKJlRMrcUo

  3. 金子 より:

    なるほど。わかりやすい説明ありがとうございました。
    ということは、期待ボラは役に立たないのでしょうか?

    • Michi Michi より:

      金子さん、こんばんは。
      いえ、どういたしましてです(^^)

      > ということは、期待ボラは役に立たないのでしょうか?

      いえ、役に立たないというわけではなく、その範囲に収まることを過度に期待はしないほうがいいかもって感じです。
      平均値なので、その前後に到達する確率はまあまあ高いんじゃないかと思います。
      今後ともどうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

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